Jaka jest różnica pomiędzy średnią kroczącą a średnią ważoną Pięciokrotna średnia krocząca A, obliczona na podstawie powyższych cen, została obliczona przy użyciu następującego wzoru: Na podstawie powyższego równania średnia cena w wyżej wymienionym okresie wyniosła 90,66. Używanie średnich kroczących jest skuteczną metodą eliminowania silnych wahań cen. Ograniczeniem jest to, że punkty danych ze starszych danych nie są ważone inaczej niż punkty danych w pobliżu początku zbioru danych. Tu zaczynają grać ważone średnie ruchome. Średnie ważone przypisują większą wagę do bardziej aktualnych punktów danych, ponieważ są bardziej istotne niż dane z odległej przeszłości. Suma ważenia powinna wynosić maksymalnie 1 (lub 100). W przypadku prostej średniej kroczącej wagi są równomiernie rozłożone, dlatego nie są pokazane w powyższej tabeli. Cena zamknięcia AAPL Jaka jest różnica pomiędzy prostą średnią ruchomą a wykładniczą średnią ruchomą? Jedyną różnicą między tymi dwoma typami średniej ruchomej jest czułość, z której każda pokazuje zmiany w danych używanych w swoich obliczeniach. Mówiąc dokładniej, wykładnicza średnia ruchoma (EMA) daje wyższą wagę do ostatnich cen niż średnia ruchoma (SMA), podczas gdy SMA przypisuje równą wagę do wszystkich wartości. Dwie średnie są podobne, ponieważ są interpretowane w ten sam sposób i są powszechnie stosowane przez handlowców technicznych w celu łagodzenia wahań cen. SMA jest najbardziej rozpowszechnionym typem średniej stosowanym przez analityków technicznych i oblicza się ją przez podzielenie sumy zestawu cen przez całkowitą liczbę cen znalezionych w serii. Na przykład siedmioczłonową średnią ruchomą można obliczyć, dodając razem siedem kolejnych cen, a następnie dzieląc wynik przez siedem (wynik jest również znany jako średnia arytmetyczna). Przykład Biorąc pod uwagę następujące serie cen: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 Obliczenia SMA wyglądałyby następująco: 10111216171920 105 7-okresowy SMA 1057 15 Ponieważ EMA kładą większy wagę na ostatnich danych niż na starszych danych , są bardziej reaktywne wobec ostatnich zmian cen niż SMA, co sprawia, że wyniki EMA są bardziej aktualne i wyjaśnia, dlaczego EMA jest preferowaną średnią wśród wielu handlowców. Jak widać na poniższym wykresie, handlowcy z perspektywą krótkoterminową mogą nie dbać o to, która średnia jest używana, ponieważ różnica między dwiema średnimi jest zwykle kwestią zaledwie centów. Z drugiej strony, inwestorzy z perspektywą długoterminową powinni zwracać większą uwagę na średnią, której używają, ponieważ wartości mogą się różnić o kilka dolarów, co jest wystarczającą różnicą cen, aby ostatecznie wywierać wpływ na zrealizowane zyski - szczególnie, gdy jesteś handel dużą ilością zapasów. Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników technicznych. nie ma jednego rodzaju średniej, którą przedsiębiorca może użyć, aby zagwarantować sukces, ale stosując próbę i błąd, można bez wątpienia podnieść poziom komfortu za pomocą wszystkich rodzajów wskaźników, a co za tym idzie zwiększyć szanse podejmowania mądrych decyzji handlowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zobacz Podstawy średnich kroczących i podstawowe ważone średnie kroczące. Podczas obliczania ruchomej średniej ruchomej, ustawienie średniej w środkowym okresie ma sens W poprzednim przykładzie obliczono średnią z pierwszych 3 okresów i umieścił go obok okresu 3. Mogliśmy umieścić średnią w środku przedziału czasowego trzech okresów, to znaczy obok okresu 2. Działa to dobrze w okresach nieparzystych, ale nie tak dobrze dla nawet okresów czasu. Więc gdzie ustawilibyśmy pierwszą średnią ruchomą, gdy M 4 Technicznie, średnia ruchoma spadłaby o t 2,5, 3,5. Aby uniknąć tego problemu, wygładzamy MA za pomocą M 2. W ten sposób wygładzamy wygładzone wartości. Jeśli uśredniamy parzystą liczbę terminów, musimy wygładzić wygładzone wartości. Poniższa tabela pokazuje wyniki przy użyciu M 4.
No comments:
Post a Comment